تداول مع vwap و mvwap

تداول مع VWAP وMVWAP حجم مرجح متوسط ​​سعر (VWAP) والتحرك حجم المتوسط ​​المرجح لسعر (MVWAP) تتداول الأدوات التي يمكن استخدامها من قبل جميع التجار. ومع ذلك، يتم استخدام هذه الأدوات في معظم الأحيان من قبل التجار على المدى القصير وبرامج التداول الخوارزمية القائمة. MVWAP يمكن أن تستخدم من قبل التجار على المدى الطويل، ولكن VWAP يبحث فقط في يوم واحد في وقت واحد نظرا لحسابها خلال اليوم. كلا المؤشرين هي نوع خاص من متوسط ​​السعر الذي يأخذ في الاعتبار حجم؛ وهذا يوفر لقطة أكثر دقة بكثير من متوسط ​​السعر. يتصرف المؤشرات أيضا كمعايير للأفراد والمؤسسات الذين يرغبون في معرفة ما إذا كان لأنهم وصلوا حسن التنفيذ أو التنفيذ الفقراء على ترتيبها. (للحصول على التمهيدي، انظر المتوسطات المتحركة الموزونة: أساسيات.) اختيار الإطار الزمني الخاص بك (الرسم البياني القراد، 1 دقيقة، 5 دقائق، الخ) بحساب سعر نموذجي للفترة الأولى (وجميع فترات في اليوم التالي). ويتحقق سعر نموذجي من خلال اتخاذ مضيفا عالية، وانخفاض وثيق، وتقسيم ثلاثة: (H + L + C) / 3 مضاعفة هذا السعر نموذجية من حجم لتلك الفترة. وهذا يعطينا قيمة تسمى TP * V. الحفاظ على تشغيل إجمالي القيم V TP *، ودعا التراكمي TPV. ويتحقق هذا عن طريق إضافة باستمرار على أحدث TPV إلى القيم السابقة (باستثناء الفترة الأولى، منذ لن يكون هناك قيمة السابقة). هذا الرقم يجب أن يكون دائما الحصول على أكبر مع تقدم النهار. الحفاظ على تشغيل إجمالي حجم التراكمي. القيام بذلك عن طريق إضافة باستمرار حجم الأحدث إلى حجم مسبق. يجب أن هذا الرقم فقط الحصول على أكبر مع تقدم النهار. حساب VWAP مع المعلومات الخاصة بك: التراكمي TPV / الحجم التراكمي. وهذا سيوفر حجم مرجح متوسط ​​سعر لكل فترة وسوف توفر البيانات لإنشاء خط التدفق الذي يعلو بيانات الأسعار على الرسم البياني. ومن المرجح الأفضل استخدام برنامج جدول بيانات لتعقب البيانات إذا كنت تفعل ذلك يدويا. ورقة انتشار يمكن تعيين ما يصل بسهولة.