استراتيجيات التحسين الخوارزميات لل التداول الآلي

الاستراتيجيات: الخوارزميات الأمثل للالتداول الآلي أتمتة يفتح إمكانية تداول نماذج متعددة أو نفس النموذج / مماثلة مع مجموعات متعددة المعلمة. ومع ذلك، يطرح السؤال حول أفضل السبل لتحسين تلك المجموعات المعلمة. كريس دونان، الذي يعمل في حقوق الملكية تكنولوجيا التداول المشتقات في أكبر شركة وول ستريت، يجيب عليه. كريس دونان وكان الكثير من العمل في تداول حسابي في مجال تنفيذ الصفقات. VWAP، TWAP، أصبحت خوارزميات النقص التنفيذ وإخوانهم التقنيات في كل مكان لتنفيذ الصفقات. فلا مناص من أن خوارزميات سوف تصبح عناصر componentised في أجزاء أخرى من المشهد التداول الآلي في الكثير بنفس الطريقة كما غرار هذه الخوارزميات تنفيذ الجوانب التنفيذ. انها مجرد مسألة وقت قبل خوارزميات التحسين هي جزء لا يتجزأ من هذا الفضاء. هذه الخوارزميات يمكن استخدامها للحن أو تدريب أنظمة التداول بأكملها و / أو أي عنصر تتراوح بين المعلمات المخاطر، والمعلمات VWAP، إلى المعلمات الدخول وحكم الخروج. خوارزميات الأمثل هي الأدوات التي يمكن تطبيقها على تدريب أو ضبط أنظمة التداول الآلي. هذا التدريب يحدث عادة خلال نهاية الذيل من مرحلة تطوير أنظمة التداول، ولكن من الممكن أيضا استخدام خوارزميات التحسين بشكل مستمر خلال التداول في الوقت الحقيقي. في هذه المقالة سوف تركز على استخدام خوارزميات الأمثل باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية النظام التجاري. كنت قد وضعت أحدث وأكبر نظام التداول الخاص بك. كنت متأكدا من أنه سيتم وضع هذا النموذج في التداول الإنتاج. تفعل بنفسك العدالة من قبل المتداول بها كما هو؟ يمكن ضبطها هذا النظام ذاته لتحقيق عوائد أكبر؟ يمكن ضبطها هذا النظام جدا أن يكون المخاطر أفضل - السحب الصغيرة، الصفقات الكبيرة؟ هل يمكن تجنب فقدان المال على النظام الذي هو بالفعل يدويا منحنى تناسب وستفشل في الوقت الحقيقي؟ يمكنك إنشاء نظام أكثر من واحد من هذا النظام المرشح؟ لن يكون مثاليا إذا كنت يمكن ببساطة تعبير عن أهدافك إلى جهاز الكمبيوتر، وأنها ضبط نظام التداول الخاص بك إلى تحقيق أهدافك؟ 20Donnan. jpg "/٪ هذا هو المكان الذي يصلح خوارزميات التحسين فيها وتعظيم الاستفادة من أنظمة التداول هو خطوة حاسمة، ولكن يجب أن تعرف ما كنت تحصل في نفسك! هناك عالم كامل من التقنيات القوية التي يمكن أن تستخدم لتحسين نظام التداول الخاص بك، ولكن كل أسلوب له فوائده الخاصة والأمتعة. ليس فقط لديك لاختيار آلية معينة من التحسين، ولكن بنفس القدر من الأهمية، يجب عليك ممارسة عملية مناسبة حتى يتسنى لك لا تطلق النار على نفسك في القدم. في فترة ما بين نقطة في الوقت الذي يتم تطوير النظام الخاص بك ونقطة في الوقت الذي كان يعمل في الإنتاج، وتهدف عملية التحسين إلى تحسين فرصها في النجاح والربحية. ما هو الأمثل؟ بمعنى أبسط، "تحسين نظام التداول الخاص بك" يعني جعل الصفات العددية مرغوب فيه من نظام التداول الخاص بك ترتفع، و / أو اتخاذ سمات العددية غير المرغوب فيها للنظام التداول الخاص بك النزول. كسب المال غير المرغوب فيه - حتى كنت ترغب في تعظيم كم من المال يجعل النظام الخاص بك. فقدان المال أمر غير مرغوب فيه، لذلك كنت ترغب في تقليل مقدار المال يفقد النظام الخاص بك. وهذا هو، بطبيعة الحال، ببساطة باللغة الإنجليزية - ولكن ليس ما ينص ببساطة إلى جهاز كمبيوتر في كثير من الحالات. ونحن ندعو هذه الصفات المرغوب فيه / غير مرغوب فيها "أهداف اللياقة البدنية"، وأنهم إما تصغير أو تكبير. يمكن أن نفكر منهم ببساطة كأهداف. نريد أن تطبيق "خوارزمية الأمثل" لمهمة تحسين نظام التداول لدينا (ق). ماذا يعني "أفضل" أو متوسط ​​الأمثل لنظام التداول الخاص بك؟ أول شيء يجب عليك القيام به هو أن تقرر ما هي "أفضل" أو "جيد" أو "الأمثل" يعني لك. يمكن هذا الهدف يبدو بسيطا وغالبا ما ينتهي الأمر به مهمة صعبة في الواقع العملي. للبدء، قد تقرر أن الوسائل "أفضل". "يجعل أكبر قدر من المال". هذا يبدو بالتأكيد معقول لنظام التداول. في أقرب وقت كما كنت تفعل هذا - البدء في تحسين وتجد أن لديك "أفضل نظام 'لديها الآن واحدة الصفقات زليون فلسا واحدا! من هنا - كنت صقل رؤيتك من "أفضل" إلى: "يجعل أكبر قدر من المال في التجارة." هذا يبدو على ما يرام وكذلك حتى ترى أن تحصل التجارية العملاقة واحد ومليون خسائر العملاقة - وأنت في خسارة صافية. هذه العملية تطول لفترة من الوقت، والتفكير حول كيفية معرفة الكمبيوتر ما تريد منه. التالي - قد يبدأ النظر في أشياء مثل نسبة شارب، نسبة سورتينو، نسبة الاسترليني الخ وهذه كلها حسابات اللياقة البدنية التي تجمع بين سمات اللياقة البدنية الخاص بك إلى قيمة عددية واحدة - هدف واحد. هل يمكن بالطبع تأتي مع الحسابات الخاصة بك التي تحاول الجمع بين كافة الميزات المرغوبة من "جيد" النظام التجاري في رقم واحد. في نهاية اليوم - والشيء المهم هو أن نلاحظ أن تحتاج للتعبير عن هدفك إلى محسن. أيا كان الهدف الذي المحددة للمحسن بك - يجب أن تفعل أحد أمرين لهذا الهدف الفردي؛ جعل الأرقام التي تريد أن ترتفع - تذهب فعليا، و / أو الأرقام التي تريد أن يذهب إلى أسفل - تذهب في الواقع إلى أسفل. مرة أخرى، في الواقع العملي غالبا ما يكون من الصعب إلى حد ما للتعبير عن هذه الأهداف توالت كل ما يصل إلى عدد جميلة واحدة. تقنيات الممكنة هناك العديد من الأجهزة التي يمكن استخدامها لتحسين نظام التداول الخاص بك. الناس غالبا ما تبدأ من القيام بذلك يدويا. هذا هو إلى حد بعيد الآلية الأكثر شيوعا من التحسين. التجار و / أو quants تطوير نموذج، مشاهدته، تغيير بعض معلمات الإدخال، ونرى أن تفعل أكثر من ما يريدون، وأقل ما لم يفعلوا ذلك. هذا هو عملية تكرارية. غالبا ما تستهلك الكثير من الوقت والجهد، ويذهب في الدوائر ويصعب قياسه. قد تختار للقيام القوة الغاشمة الأمثل. هذا هو نوع من التحسين الذي يحاول باستفاضة كل مجموعة واحد من المعلمات النظام لمعرفة أي واحد هو 'أفضل'. قوة الغاشمة الأمثل هو عملي فقط / ممكن عندما يكون لديك عدد قليل نسبيا من مدخلات و / أو كمية صغيرة من البيانات لتقييم. إذا كان لديك الكثير من المدخلات هل يمكن أن يكون النظر في حرفيا دهور لاستكمال بحث شامل بك! 20force٪ 20optimisation٪ 20pic. jpg "/٪ الاستراتيجيات: الخوارزميات الأمثل للالتداول الآلي أتمتة يفتح إمكانية تداول نماذج متعددة أو نفس النموذج / مماثلة مع مجموعات متعددة المعلمة. ومع ذلك، يطرح السؤال حول أفضل السبل لتحسين تلك المجموعات المعلمة. كريس دونان، الذي يعمل في حقوق الملكية تكنولوجيا التداول المشتقات في أكبر شركة وول ستريت، يجيب عليه. كريس دونان وكان الكثير من العمل في تداول حسابي في مجال تنفيذ الصفقات. VWAP، TWAP، أصبحت خوارزميات النقص التنفيذ وإخوانهم التقنيات في كل مكان لتنفيذ الصفقات. فلا مناص من أن خوارزميات سوف تصبح عناصر componentised في أجزاء أخرى من المشهد التداول الآلي في الكثير بنفس الطريقة كما غرار هذه الخوارزميات تنفيذ الجوانب التنفيذ. انها مجرد مسألة وقت قبل خوارزميات التحسين هي جزء لا يتجزأ من هذا الفضاء. هذه الخوارزميات يمكن استخدامها للحن أو تدريب أنظمة التداول بأكملها و / أو أي عنصر تتراوح بين المعلمات المخاطر، والمعلمات VWAP، إلى المعلمات الدخول وحكم الخروج. خوارزميات الأمثل هي الأدوات التي يمكن تطبيقها على تدريب أو ضبط أنظمة التداول الآلي. هذا التدريب يحدث عادة خلال نهاية الذيل من مرحلة تطوير أنظمة التداول، ولكن من الممكن أيضا استخدام خوارزميات التحسين بشكل مستمر خلال التداول في الوقت الحقيقي. في هذه المقالة سوف تركز على استخدام خوارزميات الأمثل باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية النظام التجاري. كنت قد وضعت أحدث وأكبر نظام التداول الخاص بك. كنت متأكدا من أنه سيتم وضع هذا النموذج في التداول الإنتاج. تفعل بنفسك العدالة من قبل المتداول بها كما هو؟ يمكن ضبطها هذا النظام ذاته لتحقيق عوائد أكبر؟ يمكن ضبطها هذا النظام جدا أن يكون المخاطر أفضل - السحب الصغيرة، الصفقات الكبيرة؟ هل يمكن تجنب فقدان المال على النظام الذي هو بالفعل يدويا منحنى تناسب وستفشل في الوقت الحقيقي؟ يمكنك إنشاء نظام أكثر من واحد من هذا النظام المرشح؟ لن يكون مثاليا إذا كنت يمكن ببساطة تعبير عن أهدافك إلى جهاز الكمبيوتر، وأنها ضبط نظام التداول الخاص بك إلى تحقيق أهدافك؟ هذا هو المكان الذي يصلح خوارزميات التحسين فيها وتعظيم الاستفادة من أنظمة التداول هو خطوة حاسمة، ولكن يجب أن تعرف ما كنت تحصل في نفسك! هناك عالم كامل من التقنيات القوية التي يمكن أن تستخدم لتحسين نظام التداول الخاص بك، ولكن كل أسلوب له فوائده الخاصة والأمتعة. ليس فقط لديك لاختيار آلية معينة من التحسين، ولكن بنفس القدر من الأهمية، يجب عليك ممارسة عملية مناسبة حتى يتسنى لك لا تطلق النار على نفسك في القدم. في فترة ما بين نقطة في الوقت الذي يتم تطوير النظام الخاص بك ونقطة في الوقت الذي كان يعمل في الإنتاج، وتهدف عملية التحسين إلى تحسين فرصها في النجاح والربحية. ما هو الأمثل؟ بمعنى أبسط، "تحسين نظام التداول الخاص بك" يعني جعل الصفات العددية مرغوب فيه من نظام التداول الخاص بك ترتفع، و / أو اتخاذ سمات العددية غير المرغوب فيها للنظام التداول الخاص بك النزول. كسب المال غير المرغوب فيه - حتى كنت ترغب في تعظيم كم من المال يجعل النظام الخاص بك. فقدان المال أمر غير مرغوب فيه، لذلك كنت ترغب في تقليل مقدار المال يفقد النظام الخاص بك. وهذا هو، بطبيعة الحال، ببساطة باللغة الإنجليزية - ولكن ليس ما ينص ببساطة إلى جهاز كمبيوتر في كثير من الحالات. ونحن ندعو هذه الصفات المرغوب فيه / غير مرغوب فيها "أهداف اللياقة البدنية"، وأنهم إما تصغير أو تكبير. يمكن أن نفكر منهم ببساطة كأهداف. نريد أن تطبيق "خوارزمية الأمثل" لمهمة تحسين نظام التداول لدينا (ق). ماذا يعني "أفضل" أو متوسط ​​الأمثل لنظام التداول الخاص بك؟ أول شيء يجب عليك القيام به هو أن تقرر ما هي "أفضل" أو "جيد" أو "الأمثل" يعني لك. يمكن هذا الهدف يبدو بسيطا وغالبا ما ينتهي الأمر به مهمة صعبة في الواقع العملي. للبدء، قد تقرر أن الوسائل "أفضل". "يجعل أكبر قدر من المال". هذا يبدو بالتأكيد معقول لنظام التداول. في أقرب وقت كما كنت تفعل هذا - البدء في تحسين وتجد أن لديك "أفضل نظام 'لديها الآن واحدة الصفقات زليون فلسا واحدا! من هنا - كنت صقل رؤيتك من "أفضل" إلى: "يجعل أكبر قدر من المال في التجارة." هذا يبدو على ما يرام وكذلك حتى ترى أن تحصل التجارية العملاقة واحد ومليون خسائر العملاقة - وأنت في خسارة صافية. هذه العملية تطول لفترة من الوقت، والتفكير حول كيفية معرفة الكمبيوتر ما تريد منه. التالي - قد يبدأ النظر في أشياء مثل نسبة شارب، نسبة سورتينو، نسبة الاسترليني الخ وهذه كلها حسابات اللياقة البدنية التي تجمع بين سمات اللياقة البدنية الخاص بك إلى قيمة عددية واحدة - هدف واحد. هل يمكن بالطبع تأتي مع الحسابات الخاصة بك التي تحاول الجمع بين كافة الميزات المرغوبة من "جيد" النظام التجاري في رقم واحد. في نهاية اليوم - والشيء المهم هو أن نلاحظ أن تحتاج للتعبير عن هدفك إلى محسن. أيا كان الهدف الذي المحددة للمحسن بك - يجب أن تفعل أحد أمرين لهذا الهدف الفردي؛ جعل الأرقام التي تريد أن ترتفع - تذهب فعليا، و / أو الأرقام التي تريد أن يذهب إلى أسفل - تذهب في الواقع إلى أسفل. مرة أخرى، في الواقع العملي غالبا ما يكون من الصعب إلى حد ما للتعبير عن هذه الأهداف توالت كل ما يصل إلى عدد جميلة واحدة. تقنيات الممكنة هناك العديد من الأجهزة التي يمكن استخدامها لتحسين نظام التداول الخاص بك. الناس غالبا ما تبدأ من القيام بذلك يدويا. هذا هو إلى حد بعيد الآلية الأكثر شيوعا من التحسين. التجار و / أو quants تطوير نموذج، مشاهدته، تغيير بعض معلمات الإدخال، ونرى أن تفعل أكثر من ما يريدون، وأقل ما لم يفعلوا ذلك. هذا هو عملية تكرارية. غالبا ما تستهلك الكثير من الوقت والجهد، ويذهب في الدوائر ويصعب قياسه. قد تختار للقيام القوة الغاشمة الأمثل. هذا هو نوع من التحسين الذي يحاول باستفاضة كل مجموعة واحد من المعلمات النظام لمعرفة أي واحد هو 'أفضل'. قوة الغاشمة الأمثل هو عملي فقط / ممكن عندما يكون لديك عدد قليل نسبيا من مدخلات و / أو كمية صغيرة من البيانات لتقييم. إذا كان لديك الكثير من المدخلات هل يمكن أن يكون النظر في حرفيا دهور لاستكمال بحث شامل بك!