نظم التجارة backtesting

رد: نظم التجارة Backtesting لقد تم العمل على هذه الصفقة أيضا. أنا حاليا اختبار ذلك، و وتخطط لإطلاق مجموعة من المستخدمين صغيرة في نحو شهر أو نحو ذلك. وGT؛ من إدخال المصغر (أي ما زلت توسيع): الهدف من الحزمة> هو توفير مثل هذه الإطار باستخدام وجوه المنحى نهج \ حاشية \ المرجع لمناقشة قرار تصميم>. هناك هي فئتين الرئيسية. فئة منه كل مستخدم خوارزميات ترث وفئة تستخدم لالفهرسه التتبع والإبلاغ. وبطبيعة الحال فان الطبقات الأم ويتم رسملتها، في حين أن أسماء الحالة الأدنى، ويقول algo1> وتستخدم لمثيلات هذه الفئات. من الناحية النظرية، ويمثل نموذجا بواسطة خوارزمية والتاجر. الوظائف المتوفرة في هذه الحزمة تسمح للمستخدم لتحديد خوارزميات تداول متعددة. وقال انه يمكن تحسين تدريجيا هذه خوارزميات باستخدام آلية الميراث، أو استخدام نفس خوارزميات مع معايير مختلفة لمختلف مثيل \ الأجسام التعليمات البرمجية. يحتوي الكائن \ كود كافة البيانات التاريخية لزم الأمر، مجموعة من المعلمات، وظائف التي تولد إشارات التداول، ومجموعة من الوظائف التي تعديل المواقف إعطاء إشارة تداول. باستخدام خوارزمية، يمكن للمستخدم إنشاء يستخدم وخوارزمية خلال فترة محددة من الزمن للوصول إلى التداول قرار لكل خطوة الوقت. يتم الاحتفاظ سجل التجارة من قبل التاجر، لذلك وGT. كان لي نظرة على Rmetrics، نشافة، fTrading، PerformanceAnalytics، backtest، وGT. quantmod، فريق العمل المعني بالموارد الخ، ولكن لا احد من هؤلاء ملء متطلبات بلدي. انها ليست التي وGT. حتى لقد قررت لبناء بلدي حل بهم، إعادة استخدام أكبر قدر ممكن من وGT. هذه الحزم الموجودة. (كما مهندس البرمجيات السابق وأنا أعلم كم من الوقت